Разрешите сайту отправлять вам актуальную информацию.

21:35
Москва
22 сентября ‘20, Вторник

ЦБ вводит новые стресс-тесты для банков

Опубликовано
Текст:

Центробанк меняет методы стресс-тестирования банков. Теперь анализ состоянии банковского сектора будет проводиться с учетом макроэкономических показателей.

Центробанк России обновит методы стресс-тестирования банковской системы, включив в нее макроэкономические факторы. Об этом, как передает Reuters, сообщил директор департамента банковского регулирования и надзора Алексей Симановский.

Новая система оценки, разработанная в сотрудничестве с МВФ, позволит получать более точные данные о состоянии банковского сектора, надеется регулятор. «Мы хотим изменить систему анализа исследований, в частности за счет взгляда на банковский сектор через призму макроэкономики», -- сказал Симановский, не уточнив, когда ЦБ приступит к новому методу.

Сейчас ЦБ использует методику top-down, которая основана на изменении условий существования банка (обменного курса, притока/оттока вкладов, роста объема проблемных активов). Этот метод не включает изменения макроэкономических показателей.

В США, например, ФРС задает банкам некие условия, а они уже самостоятельно просчитывают возможные результаты. Этот метод называется bottom-up.

Тем временем банковская система России начинает приходить в себя после разрушительного кризиса, демонстрируя признаки оживления. Крупнейшие игроки -- Сбербанк и ВТБ надеются вернуться к докризисному уровню доходов в 2010 году, отмечает агентство.

Стресс-тестирование российских банков -- это индикатор устойчивости российских банков во времена всплеска «плохих» долгов, дефицита ликвидности и резких колебаний курсов валют, характерных для финансового кризиса в прошлом году.

Финансовые регуляторы во всем мире проводят стресс-тестирования как отдельных банков, так и всего банковского сектора в целом, чтобы определить стратегию выхода из кризисов. «Стресс-тесты показывают результаты нежелательных сценариев, -- говорит Симановский. -- К примеру, что будет с банковской системой в случае войны».

До IV квартала 2009 года ЦБ проводил стресс-тесты банков каждый месяц-два. Позднее регулятор решил, что целесообразность в столь тщательном наблюдении отпала.

В январе этого года ЦБ опубликовал отчет, согласно которому каждый четвертый российский банк завершил месяц с убытками -- 251 из 1056 кредитных организаций.

Незадолго до этого стресс-тестирование российских банков провел центр экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (МФПА). Аналитики пришли к выводу, что в целом российский банковский сектор обладает достаточной финансовой устойчивостью. По сравнению с весной 2009 года финансовое положение кредитных организаций заметно укрепилось.

Читайте нас в Дзене

Добавьте ленту «INFOX.ru» в свою личную и получайте актуальные новости ежедневно

Подписаться
Реклама